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■■■━━━━━━━━ Wisteria Report ━━━━━━━━■■■
2008年 11月20日 発行
●━ 検証マニアVol.1 ━●
藤の棚投資顧問 代表 向井俊晴
http://www.fujinotana.co.jp/index.html
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■━■━ １．チャネル・ブレイクアウト ━■━■
株式を対象とした検証の方法と結果をご報告します。
ご自身のトレードの向上にお役立てください。
方法
チャネル・ブレイクアウト
チャネル・ブレイクアウトは、リチャード・ドンチャンによって30年
以上前に考案された売買システムです。システム自体は極めて単純です
が、世界のトップトレーダー達の使う複雑なシステムの基礎となってい
ます。
米国投資顧問業者のトップに名を連ねているタートルズと
呼ばれるトレーダー集団がこのチャネル・ブレイクアウトシステムを使
っていることもよく知られています。タートルズは、伝説のトレーダー、
リチャード・デニスと数学博士でもあるトレーダー、ウィリアム・エッ
クハートがトレードを教えることができるかどうかを検証するために養
成したトレーダーの一団です。このとき2人がタートルズに教えたシス
テムは単純な20日のチャネル・ブレイクアウトであったといわれます。
Ｘ／Ｙチャネル・ブレイクアウトは、過去X日間の高値を切り上げたら買
い、過去Y日間の安値を切り下げたら買い玉を手仕舞い、過去Ｘ日の安
値を切り下げたら売り、過去Ｙ日間の高値を切り上げたら売り玉を手仕
舞いします。Ｘ＞Ｙで、ＸＹの組合せは４０－２０、２０－１０などが
一般的です。
検証期間
2000年1月～2008年11月10日
買いサイン
条件
終値が過去40日間の終値の最高値を更新
売りサイン
終値が過去20日間の終値の最安値を更新
検証する銘柄
東京証券取引所・ジャスダック・ヘラクレス・マザーズに上場している全銘柄
ただし、50円以下の銘柄・過去5日間に出来高がゼロの日がある銘柄は除く。
1銘柄に投入する金額 1,000,000円
売買手数料 1,050円（往復）
検証結果
総トレード数 90,675
勝率 36.1％
平均利益 16,789円
平均期間 53日
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このメールマガジンは細心の注意を払って作成しておりますが掲載内容
の正確性を保証するものではありません。
また実際の売買における最終判断はご自身で行ってください。
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藤の棚投資顧問 向井俊晴
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